◆…한국거래소 [연합뉴스 제공]
한국거래소는 'KRX Bloomberg 코스피200 스마트 크루즈 지수'를 비롯해 5종의 지수를 오는 6일 발표한다고 1일 밝혔다.
이들 지수는 각각 △KRX Bloomberg 코스피200 스마트 크루즈 지수 △KRX Bloomberg 코스피200 베어 채권 혼합지수 △코스피200 위클리 커버드콜 ATM 지수 △코스피200선물 TWAP 0.5X 지수 △코스닥150선물 TWAP 0.5X 지수 등이다.
'코스피200 스마트 크루즈 지수'는 코스피200 수익률을 추종하면서 내재변동성 지표를 활용해 지수의 상승 예측 시에만 추종배율을 1.3배로 전환하는 지수다. 글로벌 지수사업자인 블룸버그의 최신 선진 방법론을 도입하여 공동 개발한 전략지수이다.
해당 지수는 2016년 8월부터 올해 10월까지 코스피200 지수 대비 20%, 코스피200레버리지 지수 대비 35%의 초과수익률을 거뒀다.
◆…KRX Bloomberg 코스피200 스마트 크루즈 지수 성과 비교 (2016년 8월~2023년 10월). [출처=한국거래소]
'코스피200 베어 채권 혼합지수'는 2019년 이후 지수 수익률을 비교 시 코스피200 지수와 KTB 지수 대비 수익률은 떨어지나, 코로나 19에 따른 주가 급락 등 하락장에서 벤치마크 대비 우수한 성과를 보였다.
'코스피200 위클리 커버드콜 ATM 지수'는 2019년 9월부터의 성과 비교 시, 기존 코스피 200 커버드콜 ATM 지수 대비 21%의 초과수익을 기록했다.
'코스피200선물·코스닥150선물 TWAP(시간가중평균가격) 0.5X 지수'는 지난해 10월 소수점 배율 ETN의 상장 허용에 따라 개발된 지수로, 시장대표선물 지수의 수익률을 0.5배로 추종한다. 기초지수가 등락을 반복하는 장기 횡보장에서 음의 복리효과를 축소하는 디레버리지 효과를 낸다.
거래소 관계자는 "금번 전략형 지수 개발을 통해 ETF 등 금융상품으로 공급되어 시장 상황에 따른 다양한 투자수요를 충족할 것으로 기대한다"고 말했다.
