금리·환율 변동성 확대에 헤지수요↑…장외파생상품 거래 2.5경 ‘역대 최대’

금감원, ‘2022년 금융회사 장외파생상품 거래현황’ 발표

거래규모 통화선도 관련 거래 1.6경으로 1위…이자율스왑, 통화스왑 순

거래잔액 1.2경…전년말 대비 8.0% 증가

거래잔액 이자율스왑 7360조원으로 가장 커…통화선도, 통화스왑 뒤이어

작년 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모는 2경4548조원으로 역대 최대치를 기록했다. 금리와 환율 변동성 확대에 따른 금융회사의 헤지 수요 증가로 이자율스왑(+3063조원), 통화선도(+2833조원) 거래금액이 늘어난 영향이다.

금융감독원이 15일 발표한 '2022년 금융회사 장외파생상품 거래현황'에 의하면 2022년 중 장외파생상품 거래규모는 총 2경4548조원으로 전년 1경8146조원 대비 6402조원(+35.3%) 증가했다.

통화선도 관련 거래가 1경5754조원(64.2%)으로 가장 큰 비중이며 이자율스왑 관련 7133조원(29.1%), 통화스왑 관련 1216조원(5.0%) 등 순이었다.

금감원은 "2022년 중 금리 및 환율 변동성 확대에 따른 금융회사의 헤지 수요 증가로 이자율스왑 및 통화선도 거래금액이 증가한 영향"이라고 설명했다.

한편 상품별로는 통화 관련 거래(1경7030조원, 69.4%), 금융권역별로는 은행(1경8134조원, 73.9%)이 가장 큰 비중을 차지했다.

작년말 현재 국내 금융회사의 장외파생상품 거래잔액은 1경2210조원으로 전년말 1경1305조원와 비교해 905조원(+8.0%) 증가했다.

이자율스왑 관련 거래가 7360조원(60.3%)으로 가장 큰 비중이며 통화선도 관련 2704조원(22.1%), 통화스왑 관련 1701조원(13.9%) 등 순이었다.

상품별로는 이자율 관련 거래(7556조원, 61.9%), 금융권역별로는 은행(9683조원, 79.3%)이 가장 큰 비중을 차지했다. 이는 전년말 대비 이자율스왑(+528조원) 및 통화스왑(+230조원) 거래잔액이 증가한 것에 기인한다. 2022년 중 기초자산별로 장외파생상품 거래현황을 살펴보면 국내 금융회사의 장외파생상품 거래규모 중 통화 관련 거래가 1경7030조원(69.4%)으로 가장 큰 비중을 차지했고 그 다음으로 이자율 관련 7206조원(29.4%), 주식 관련 213조원(0.9%), 신용 관련 48조원(0.2%) 등 순이었다. 거래잔액 중 이자율 관련 거래가 7556조원(61.9%)으로 가장 큰 비중을 차지했다. 다음으로 통화 관련 4425조원(36.2%), 신용 관련 95조원(0.8%), 주식 관련 90조원(0.7%) 등 순으로 나타났다.

통화 관련 장외파생상품 거래규모는 1경7030조원으로 전년(1경3776조원) 대비 3254조원 증가(+23.6%)했으며 거래잔액은 4425조원으로 전년말(4150조원) 대비 275조원 늘었다(+6.6%). 거래 유형별로는 통화선도 거래규모가 1경5754조원으로 전체 통화관련 거래 중 대부분(92.5%)을 차지했다.

이자율 관련 장외파생상품 거래규모는 7206조원으로 전년(4117조원) 대비 3089조원 증가(+75.0%)했으며 거래잔액은 7556조원으로 전년말(6984조원) 대비 572조원 늘었다(+8.2%). 거래 유형별로는 이자율스왑 거래규모가 7133조원으로 전체 이자율 관련 거래 중 대부분(99.0%)을 차지했다.

주식 관련 장외파생상품 거래규모는 213조원으로 전년(194조원) 대비 19조원 증가(+9.8%)했으며 거래잔액은 90조원으로 전년말(68조원) 대비 22조원 늘었다(+32.4%). 거래 유형별로는 주식스왑 거래규모가 167조원으로 전체 주식 관련 거래 중 가장 높은 비중(78.4%)을 차지했다.

신용 관련 장외파생상품 거래규모는 48조2000억원으로 전년(18.0조원) 대비 30조2000억원 증가(167.8%)했으며 거래잔액은 95.0조원으로 전년말(73조5000억원) 대비 21조5000억원 늘었다(29.3%). 거래 유형별로는 CDS 거래규모가 26조6000억원으로 전체 신용 관련 거래 중 가장 높은 비중(55.2%)을 차지했다. 2022년 중 금융권역별로 거래현황을 살펴보면 권역별 장외파생상품 거래규모는 은행이 1경8134조원(73.9%)으로 가장 큰 비중이며 증권 5040조원(20.5%), 신탁 1167조원(4.8%) 등 순이었다. 은행의 장외파생상품 거래는 통화선도(1경3322조원) 및 이자율스왑(3974조원) 등 장외파생상품 거래의 대부분을 차지했다.

권역별 장외파생상품 거래잔액은 은행이 9683원(79.3%)으로 가장 큰 비중이며 증권 2072조원(17.0%), 보험 234조원(1.9%) 등 순으로 나타났다.

2022년 국내 금융회사의 장외파생상품 중개·주선 거래규모는 393조1000억원으로 전년(287조600억원) 대비 105조5000억원 증가했다(+36.7%).

통화 관련 장외파생상품 중개·주선 거래금액이 181조6000억원으로 전년(93.0조원) 대비 늘었다(+88조6000억원, +95.3%). 이자율(28조8000억원→64조9000억원) 및 상품(11조1000억원→18조4000억원) 등의 장외파생상품 중개·주선 실적은 전년대비 증가한 반면 주식(136조6000억원→106조7000억원) 관련 장외파생상품 실적은 전년대비 감소했다.