보험硏 “우리나라 은행 위험 관리 엄격"... 자산부채관리(ALM) 중요성 강도
"SVB 파산, 금리·유동성 위험 제대로 관리하지 못해... ALM 부재도 영향 미쳐"
"LCR·NSFR 규제, 은행지주사로 확대하는 것 고려해야" 의견 내놔
◆…사진=로이터 제공
우리나라 은행은 위험 관리가 엄격하기 때문에 미국의 실리콘밸리은행(SVB)의 파산과 같은 유사 사태가 발생할 확률이 '매우 낮다'는 분석이 나왔다.
보험연구원 윤성훈 선임연구위원·최성일 연구위원 팀은 지난 26일 'SVB 파산과 자산부채관리(ALM)의 중요성' 보고서를 통해 "SVB 파산은 금리 위험과 유동성 위험을 제대로 관리하지 못했기 때문이며 기본적으로 ALM의 부재에 있다"며 이같이 진단했다.
팀 연구위원들은 SVB가 금리 위험 및 유동성 위험 관리에 소홀한 것은 바젤위원회 규제가 미국에 아직 엄격하게 도입되지 않았다는 점도 작용했다고 지적했다.
이들은 "SVB 파산은 은행, 보험회사, 증권회사 등 금융산업 전체에서 ALM의 중요성을 재인식시켰다"면서 "SVB 파산은 글로벌 금융위기와 달리 부실 자산 때문이 아니라 금리 위험 및 유동성 위험 관리가 미흡했기 때문에 발생한 것으로 시스템 위험으로 발전할 가능성은 작아 보인다"고 밝혔다.
또한 "우리나라의 경우 금리 위험과 유동성 위험을 관리하기 위한 바젤위원회 규제가 미국과 달리 모든 은행에 엄격히 적용돼 있어 SVB와 같은 사례가 발생할 확률은 매우 낮다"고 평가했다.
그러면서 "유동성 커버리지 비율(LCR)과 순안정자금조달비율(NSFR) 규제가 국내 은행에만 적용되고 은행지주회사에는 아직 적용되고 있지 않다"면서 "은행지주회사로 확대하는 것도 고려할 필요가 있다"고 제언했다.
보험연구원 윤성훈 선임연구위원·최성일 연구위원 팀은 지난 26일 'SVB 파산과 자산부채관리(ALM)의 중요성' 보고서를 통해 "SVB 파산은 금리 위험과 유동성 위험을 제대로 관리하지 못했기 때문이며 기본적으로 ALM의 부재에 있다"며 이같이 진단했다.
팀 연구위원들은 SVB가 금리 위험 및 유동성 위험 관리에 소홀한 것은 바젤위원회 규제가 미국에 아직 엄격하게 도입되지 않았다는 점도 작용했다고 지적했다.
이들은 "SVB 파산은 은행, 보험회사, 증권회사 등 금융산업 전체에서 ALM의 중요성을 재인식시켰다"면서 "SVB 파산은 글로벌 금융위기와 달리 부실 자산 때문이 아니라 금리 위험 및 유동성 위험 관리가 미흡했기 때문에 발생한 것으로 시스템 위험으로 발전할 가능성은 작아 보인다"고 밝혔다.
또한 "우리나라의 경우 금리 위험과 유동성 위험을 관리하기 위한 바젤위원회 규제가 미국과 달리 모든 은행에 엄격히 적용돼 있어 SVB와 같은 사례가 발생할 확률은 매우 낮다"고 평가했다.
그러면서 "유동성 커버리지 비율(LCR)과 순안정자금조달비율(NSFR) 규제가 국내 은행에만 적용되고 은행지주회사에는 아직 적용되고 있지 않다"면서 "은행지주회사로 확대하는 것도 고려할 필요가 있다"고 제언했다.
