탄소배출권, 상장리츠 등 자산운용 위험값 조정
스트레스테스트 실효성 제고...증권회사 리스크 관리 강조
◆…정은보 금융감독원장 (사진=금융감독원)
정은보 금융감독원장이 “퇴직연금의 수익성을 높이기 위해 확정기여형(DC)의 디폴트옵션 도입 등 제도를 개선하겠다”고 23일 말했다.
정 원장은 이날 열린 증권회사 최고경영자(CEO)와의 간담회에서 “확정기여형(DC)의 디폴트옵션 도입, 확정급여형(DB)의 적립금운용위원회 설치 및 운용계획서 작성 등 퇴직연금 시장 제도를 개선하고 안정적 수익을 내는 연금상품 개발을 적극 지원하겠다”며 이같이 밝혔다.
퇴직연금 가입자의 운용 지시 없이도 금융사가 사전에 결정된 운용 방법으로 투자상품을 자동으로 선정, 운용하는 ‘디폴트옵션(사전지정운용제도)’ 도입 방안은 현재 국회에서 논의 중이다.
정 원장은 또 “국민의 다양한 투자 수요에 부응하기 위해 탄소배출권, 상장리츠 등 녹색금융과 부동산금융에 대한 자산운용 위험값을 조정하겠다”고 덧붙였다. 위험값이 낮아지면 자산운용사들은 보다 다양한 투자상품을 개발할 수 있게 된다.
그는 이어 “증권회사가 리스크 관리보다 수익성 추구에 집중해 ELS(주가연계증권) 마진콜 사태, 부동산 그림자금융 확대 등 시장 리스크를 불러왔다”며 “건전성 및 유동성 스트레스 테스트가 증권회사의 실질적인 리스크 관리 도구로 활용될 수 있도록 개선해 나가겠다”고 언급했다. 스트레스테스트는 실현 가능성이 있는 사건에 대해 금융시스템의 잠재적 취약성을 측정하는 것을 말한다.
또 “현장 밀착형 상시감시 기능을 강화해 리스크 취약 부문을 사전에 발견하는 데 역량을 집중하겠다”며 “금융회사에 대해서도 △법과 원칙에 따라 △사전·사후적 감독의 조화와 균형을 도모하며 △투자자 보호를 위한 사전 예방적 감독을 강화하는 3원칙을 적용할 것”이라고 강조했다.
이어 “충분한 소통을 통해 검사 제재의 예측 가능성과 수용성을 확보하고, 증권회사가 자율적으로 문제를 개선하고 조치한 경우 그 결과를 존중하겠다”며 “증권회사는 완전판매 등 내부통제를 강화해 소비자 보호에 각별히 신경써 달라”고 당부했다. 사모펀드 사태 이후 자본시장에 대한 신뢰도가 낮은 만큼 불완전판매 사고가 재발해선 안 된다는 것이다.
끝으로 그는 “증권회사가 기업활동 지원과 국민 재산형성이라는 자본시장 본연의 역할을 다할 수 있도록 지원하겠다”며 “초대형 IB(투자은행)와 중소기업 특화 증권사 도입 등 기업금융 활성화 제도개선이 체감되도록 시장과 소통하겠다”고 말했다.
이날 간담회에는 금융투자협회 나재철 회장, 미래에셋증권 최현만 수석 부회장, 한국투자증권 정일문 대표, 삼성증권 장석훈 대표, 교보증권 이석기 대표, IBK투자증권 서병기 대표, 유진투자증권 고경모 대표, 코리아에셋투자증권 기동호 대표 등이 참석해 최근 증권산업과 자본시장의 주요 현안에 대해 소통했다.
